إدارة المخاطر المصرفية

لثاقفاقثفثقلثافقا الجزء الأول : المخاطر المصرفية : مفهومها وأنواعها وطرق قياسها أولا المخاطر المالية:  مفهوم المخاطر  أنواع المخاطر • المخاطر المالية o المخاطر الائتمانية o مخاطر السيولة o مخاطر التضخم o مخاطر تقلبات أسعار الصرف o مخاطر أسعار الفوائد o مخاطر السمعة ثانيا: مخاطر العمليات ( التشغيل)  مقدمه عن المخاطر التشغيليه  مصادر المخاطر التشغيليه  تعريف المخاطر التشغيليه  أنواع المخاطر التشغيليه o المخاطر الداخلية o المخاطر الخارجية  الممارسات المتعلقه بالعملاء والمنتجات والأعمال  الأضرار في الموجودات الماديه  التنفيذ وإداره المعاملات  المخاطر القانونيه  طرق تحديد المخاطر التشغيليه o التقييم الذاتي أو تقييم المخاطر o مسح المخاطر o المؤشرات الرئيسيه للمخاطر  الإحتيال المالي (الاختلاس)  تزييف العملات  السرقة والسطو  الجرائم الإلكترونية o أجهزة الصرف الآلي. o بطاقات الائتمان. o نقاط البيع. o عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين. o تبادل البيانات آليًا. o عمليات الاختلاس الخارجي. o عمليات التجزئة الآلية ثالثا: مخاطر السوق  التعريف بمخاطر السوق  إطار مخاطر السوق وفق مقررات بازل  التحليل النظري للعلاقه بين مخاطر السوق ومخاطر السيوله والأثر علي استقرار مصادر تميل البنك  أنواع مخاطر السوق : o مخاطر سعر الفائده o مخاطر هوامش الائتمان o مخاطر أسعار السلع o مخاطرأسعار الاسهم o مخاطر الصرف(مخاطر العملات )  الطرق المستخدمه للتنبؤ بمخاطر السوق • قياس مخاطر السوق o المقاييس الخاصه o المقاييس الشامله  طرق معالجه مخاطر السوق  تعريف مخاطر السيوله  ارتباط خطر السيوله بالعمل المصرفي  أبعاد خطر السيوله  قيمه السيوله لبعض الاصول  مصدر خطرالسيوله  نسبه تغطيه السيوله  الرقابه والاشراف علي السيوله  مخاطر الائتمان • تعريف خطر الائتمان ومسبباته وأنواعه • منشأ خطر الائتمان  أهميه تقدير وقياس وإداره خطر الائتمان  أقسام خطر الائتمان • خطرالائتمان وفقا لطبيعه الائتمان • خطرالائتمان وفقا لمصدر الائتمان  أنواع مقاييس خطر الائتمان  قياس خطر الائتمان الخساره المتوقعه  الجزء الثاني : تحليل وقياس المخاطر و إعداد خطة إدارتها أدوات قياس و تحليل المخاطر المصرفية • الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية • أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية • متابعة قياس المخاطر المالية و إعداد التقارير عنها • طرق إدارة أزمات المخاطر المالية • أدوات التحكم في الإستجابة للمخاطر • تنفيذ و تقييم إستراتيجية الإستجابة للمخاطر • توثيق المخاطر و إعداد تقرير المخاطر تحليل المخاطر المصرفية و إعداد خطة إدارتها • التحليل الفني للمخاطر المالية • مناهج تحليل المخاطر – الكمية و الكيفية • تقدير تقلبات الأسعار و الترابط • إعداد خطة إدارة المخاطر: o تهيئة بيئة مناسبة و سياسات و إجراءات سليمة لإدارة المخاطر o العوامل الضرورية لنجاح إعداد الخطة o دور المعنييّن في إعداد الخطة o الوسائل و التقنيات المستعملة o محتويات خطة نشاطات إدارة المخاطر o تحديد و تعريف منبهّات و مؤشرات المخاطر o إدارة الإحتياطي المالي لمعالجة المخاطر • دور التدقيق الداخلي في كشف المخاطر المالية و الإحتيال المالي عملية إدارة المخاطر المصرفية و أدوات الحدّ منها • إستراتيجيات إدارة المخاطر المالية • تحليل الفجوة، تحليل الفترة – الفجوة • إدارة التوازن بين الأصول و الخصوم • القيمة المخاطر بها و معدل العائد المعدل • إعداد السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية • المشتقات المالية و الإستجابات البديلة • مراجعة السياسات المُتخذة